PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NDX с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с ARKK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или ARKK.

Корреляция

Корреляция между ^NDX и ARKK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 (^NDX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDX:

0.43

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

^NDX:

0.77

ARKK:

0.71

Коэф-т Омега

^NDX:

1.11

ARKK:

1.09

Коэф-т Кальмара

^NDX:

0.47

ARKK:

0.17

Коэф-т Мартина

^NDX:

1.55

ARKK:

0.94

Индекс Язвы

^NDX:

7.02%

ARKK:

13.61%

Дневная вол-ть

^NDX:

25.24%

ARKK:

44.13%

Макс. просадка

^NDX:

-82.90%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

^NDX:

-9.53%

ARKK:

-66.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -4.52%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 16.36% против 10.54% соответственно.

^NDX

С начала года

-4.52%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-5.00%

1 год

10.46%

5 лет

16.68%

10 лет

16.36%

ARKK

С начала года

-9.55%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

-5.03%

1 год

19.64%

5 лет

-2.34%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDX и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NDX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и ARKK

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и ARKK

Текущая волатильность для NASDAQ 100 (^NDX) составляет 8.19%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...